火蝠电商 http://m.huofutp.com/

　　量化看点基本面：

　　1、货币市场：周一，银行间市场资金面持续偏紧势头，Shibor全线上行，隔夜品种上行16.4bp报1.394%。

　　2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月24日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此单日净投放80亿元。

　　3、债券市场：国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%。银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国开活跃券“22国开15”收益率下行2.15bp，10年期国债活跃券“22附息国债17”收益率下行1.34bp，5年期国开活跃券“22国开08”收益率下行1bp，30年期国开活跃券“22附息国债08”收益率下行1.5bp。

　　4、利率债招标：

　　量化交易看点利率债：220010.IB、200212.IB 、200404.IB alpha因子回归

　　1、22附息国债10(220010.IB)，剩余期限9.56年，发行规模530亿元，票面利率2.76%。

　　2、20国开12(200212.IB)，剩余期限2.72年，发行规模66.2亿元，票面利率3.34%。

　　3、20农发04(200404.IB)，剩余期限7.48年，发行规模100亿元，票面利率2.96%。

　　量化交易看点上周热点利率债回顾：220007.IB、210011.IB、200404.IB

　　RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

（文章来源：财联社）

文章来源：财联社

上一篇：

下一篇：